Mutlak Getirili İstatistiksel Arbitraj Fonumuz BVZ’nin Veriye Dayalı Karar Alma Süreçleri

Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgi yani ‘Veri’; kelime karşılığı tam olarak bu. 

Çok uzun yıllardır tüm dünya da  sektör , dikey farketmeksizin  herkes Veri (data) konuşuyor. Konuşmakla kalmayıp bütün iş yapış modellerimiz, ürünler, pazarlama dünyası; ucunda insana fayda yaratmaya yönelik tasarlanmış her türlü  fiziki ve dijital ürün buna göre şekilleniyor. Tüm teknoloji dünyası daha iyi veri işlemeye yönelik teknolojiler  geliştirip duruyor. 

Mutlak getiri stratejisi ile yönetilen fonumuz BVZ de bu veri yönetimi şaheseri ürünlerden biri; bir İstatiksel Arbitraj Fonu. 

İstatistiksel arbitraj fonları, yüksek frekansta ve düşük riskle kâr sağlama potansiyeli olan  arbitraj fırsatlarını değerlendirir. Bu tür fonların veriye dayalı yönetimi, modelleme süreçlerinin etkinliği ve doğru veri analizine bağlıdır.

Temeli finansal piyasalar arasında fiyat korelasyonlarına dayanarak, genellikle regresyon analizi, zaman serisi modellemeleri ve makine öğrenimi algoritmaları gibi yöntemlerle fiyat hareketlerini tahmin etmeyi hedefler. Amaç, piyasadaki fiyat sapmalarını belirleyerek alım ve satım emirlerini kısa sürede gerçekleştirmek ve küçük fiyat farklılıklarından kâr elde etmektir.

Veriye dayalı yönetim sayesinde, fonlar piyasalardaki hızlı hareketlere anında tepki verebilir ve algoritmik stratejilerle risklerini minimize ederek yüksek frekanslı işlemler gerçekleştirebilir. Veri işleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, istatistiksel arbitraj fonlarının performansını artırmaya yönelik stratejiler de gelişmektedir. Bu stratejiler, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda veri yönetimi ve analitik modellemelerin de önemini artırmaktadır.

Mutlak getiri stratejisi ile yönetilen İstatistiksel Arbitraj Fonumuz (BVZ), Borsa İstanbul Kolokasyonda Borsa ITCH verisini işleyerek ve OUCH kanalı ile emir yollarak çalışır. Borsadan gelen bilgileri işleyip emir göndermeye karar vermesi nanosaniyeler (saniyenin milyonda biri süreden daha kısa bir zaman dilimi) mertebesinde gerçekleşir. 

Fon, alım/satım ve piyasa yapıcılık stratejilerini, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka literatüründeki son yayınları değerlendirerek, değişen piyasa koşullarına gerçek zamanlı adapte olabilen algoritmalar tarafından piyasa riskinden bağımsız mutlak getiri hedefleyecek şekilde yönetilir.

Backtest, sürekli-optimizasyon ve dağıtım süreçlerini kantifiye ederek ve bu süreçlerin ultra yüksek hızda çalışmasını sağlayarak Türkiye gibi sık ve radikal değişkenlik gösteren piyasa koşullarına dinamik olarak adapte olmasını sağlar.

Mutlak getiri stratejisi ile yönetilen İstatistiksel Arbitraj Fonumuz’un (BVZ) kullanılan öngörü modelleri, getiri maksimizasyonu ve risk minimizasyonu perspektifli farklı performans ölçütleri ile geliştirilmiştir. Bu modeller, titiz bir analiz süreci ve kapsamlı bir Öznitelik Mühendisliği (Feature Engineering) çalışması ile değerlendirilerek oluşturulmuştur.

Bunun en büyük kanıtı , Fonun özellikle son aylarda benzer risk skalasında ki ürünlere göre açık ara çok yüksek bir performans sergiliyor oluşu. Mutlak getiri stratejisi ile yönetilen İstatistiksel Arbitraj Fonumuz BVZ, iyi veri yönetiminin finansal piyasalardaki örneği gibi! 

Mutlak getiri startejisi ile yönetilen İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fonumuzun (BVZ) getirilerini inceleyebilirsiniz;

BV Portföy olarak yenilikçi, teknoloji ve veri yönetimi ile büyüyen fonlar yaratmaya devam edeceğiz; sizler de deneyimlemek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.

BV Portföy Yönetimi A.Ş.’nin mutlak getiri stratejisi ile yönetilen İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fonu (BVZ), kullanmakta olduğu çeşitli yapay zekâ algoritmaları ile piyasalarda oluşan yatırımcı hareketlerini takip ederek, yüksek hızda işlem yapma teknolojisi sayesinde spot ve vadeli piyasalardaki arbitraj fırsatlarını değerlendirerek mevduatın üstünde getiri sağlamayı hedeflemektedir. Orta ve uzun vadeli mevduat yatırımları yapan, mevduatın üzerinde getiri beklentisi olan bireysel ve kurumsal nitelikli yatırımcılar için uygun bir yatırım enstrümanıdır. Gerçek kişiler için %10 stopaj, tüzel kişiler için %0 stopaj uygulanmakta olup kurumlar vergisine tabidir. Ayrıca, fonun Ekim 2024 itibariyle risk seviyesi 2’dir.

Fon, gün sonunda açık pozisyon taşımadığı için spot ve vadeli piyasalardaki fiyat risklerini minimize ederken, kısa vadede mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için güvenli bir seçenek sunmaktadır.

Portföyünüzü doğru şekilde çeşitlendirmek, BV Portföy'ün yatırım fonları hakkında daha fazla bilgi almak ve size en uygun fonları belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımlarınızı güvenle yönetmenin, portföyünüzü çeşitlendirmenin ve riskleri minimize etmenin en etkili yolu, BV Portföy'ün uzmanlığı ile mümkün.

• Daha fazla bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz; www.bvportfoy.com
• Yatırım yapmak için bizimle iletişime geçin: fonal@bvportfoy.com